• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Временные ряды и их практическое применение

Читается: 3-4 модули 3 курса

Пререквизиты: Знание основ теории вероятностей и статистики

Трудоемкость: 5 кредитов

76 аудиторных часов:

  • 28 часов лекций; 
  • 48 часов практических занятий.

Формы контроля:

  • экзамен,
  • 2 домашних задания.

Преподаватели

Родионова Лилия Анатольевна
Департамент статистики и анализа данных: Доцент 

 

О курсе

Представленные в хронологической последовательности данные об объектах, или временные ряды, являются информационной базой для статистического прогнозирования.  Методы прогнозной экстраполяции основаны на использовании свойства инерционности процессов и моделирования основной тенденции (тренда) и циклических изменений. Современные социально-экономические процессы все более утрачивают инерционность в силу "виртуализации" основных показателей, например, финансовых, и преобладающими моделями временных рядов становятся бестрендовые.  Какую модель предпочесть и как рассчитать ее параметры, чтобы сделать прогноз на будущее? Какой прогноз: краткосрочный или долгосрочный, - можно сделать на основе построенной модели, и насколько он надежен? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в процессе изучения предлагаемого курса, в ходе которого будут отработаны модели прогнозирования на основе реальных данных. Для моделирования и прогнозирования предполагается широкое использование передовых информационных технологий и прикладных программ.

Другие курсы майнора: