Компьютерное моделирование и анализ временных рядов
Компьютерное моделирование является одним из важнейших инструментов исследования сложных систем, особенно в тех случаях, когда применение аналитических методов невозможно, а реальные эксперименты затруднены из-за финансовых или физических препятствий. Компьютерное моделирование заключается в проведении серии вычислительных экспериментов, целью которых является сбор данных, их статистический анализ, интерпретация и сопоставление результатов моделирования с реальным поведением изучаемого процесса или объекта.
Кроме того, компьютерное моделирование дает возможность исследовать отклик моделируемой реальной системы на изменения ее параметров и начальных условий, т.е. на управление.
В курсе будут изучаться основные методы моделирования реализаций случайных величин и векторов, принципы построения алгоритмов имитации траекторий случайных процессов. В части анализа временных рядов будут изучены как методы построения моделей по заданному массиву наблюдений (модели авторегрессии и скользящего среднего, смешанные модели), так и методы прогнозирования дальнейшего поведения временных рядов. Студенты научатся формализовать задачи имитации траекторий случайных процессов и анализировать результаты моделирования, а также строить оценки параметров и вероятностных характеристик исследуемых процессов с помощью статистических методов.
Рабочая программа "Компьютерное моделирование и анализ временных рядов"
Преподаватели:
Департамент прикладной математики: Доцент
Читается: 3-4 модули 3 курса
76 аудиторных часов:
- 38 часов лекций;
- 38 часов семинаров.
Формы контроля:
- экзамен,
- 1 контрольная работа,
- 2 домашних задания.
Другие курсы майнора: