Принятие решений в условиях неопределенности и риска
В курсе изучаются методы выработки оптимальных решений на основе доступной информации о системе, к которой применяется воздействие, и имеющихся ресурсах. Эти методы активно применяются в управлении сложными современными техническими и социально-экономическими системами, где имеет место наличие различных факторов, влияющих на отклик для принятого решения: неопределенных факторов, факторов противодействия и случайных факторов. Сфера использования включает не только инженерные приложения, но и применение в финансовой экономике, менеджменте, социологии и т.д.
Вы научитесь: строить математическую модель антагонистической игры, находить оптимальные стратегии игроков, в сложных случаях прибегая к использованию стандартных программ для поиска решения; строить математическую модель бескоалиционной игры, искать «компромиссные» (или равновесные) решения (по Нэшу, по Штакельбергу, оптимальные по Парето).
Вторая часть курса посвящена принятию решений в условиях риска, когда результатом принятого решения будет случайная величина, т.е. случайный выигрыш. Вводятся основные понятия теории полезности и на их основе описываются методы принятия решений. В последней части приводится терминология математической теории страхования, даны математические формулировки и методы решения задач выбора страховщиком оптимального размера премии и дележа риска со страхователем.
Рабочая программа "Принятие решений в условиях неопределенности и риска.pdf" (PDF, 686 Кб)
Преподаватели:
Департамент прикладной математики: Доцент
Читается: 3-4 модули 2 курса
76 аудиторных часов:
- 38 часов лекций;
- 38 часов семинаров.
Формы контроля:
- экзамен,
- 1 контрольная работа,
- 2 домашних задания.
Другие курсы майнора: